El comportamiento por defecto de windows al arrastrar y soltar es simple, mover si es en la misma unidad y copiar si es en otra, pero en ocasiones, no deja de ser útil poder hacer lo que quieras, incluyendo accesos directos.

En definitiva, para guardar tus pinguinografia con fotos de tux cosas en otro lugar o acceder más rápido a ellas, tan solo tienes que arrastrar el archivo(s) con el botón derexho y aparecerá magicamente ese menu, shazammmm!